Duration Macaulay – calculateur

La duration de Macaulay est la moyenne pondérée des dates de flux d'une obligation, aux poids de valeur actuelle ; plus longue, plus sensible aux taux. Le calcul suit Duration = Σ (t × PV(CFₜ)) ÷ price. Une obligation 5 ans à 6 % au pair paie 6, 6, 6, 6 et 106 ; en pondérant par la valeur actuelle, la duration ressort à ≈4,46 ans. Le résultat se met à jour dès qu’une entrée change et chaque chiffre est affiché dans la devise ou l’unité saisie, sans conversion cachée.

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   Étape 1

   Saisissez les données demandées par le calculateur de duration dans les champs.

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   Étape 2

   L’outil applique Duration = Σ (t × PV(CFₜ)) ÷ price automatiquement.

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   Étape 3

   Lisez le résultat dans les unités entrées.

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   Étape 4

   Ajustez les entrées pour comparer des scénarios.

• Unités mélangées

• Frais oubliés

• Données périmées