Ratio de Sharpe – calculateur

Le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire par unité de risque : rendement moins taux sans risque, divisé par la volatilité. Au cœur de l’outil figure Sharpe = (portfolio return − risk-free rate) ÷ standard deviation. Un fonds à 11 % contre 2 % sans risque avec 12 % de volatilité score (11 − 2) ÷ 12 = 0,75 ; ramener la vol à 9 % au même rendement porte le Sharpe à 1,0. Ajustez n’importe quel champ et les sorties se recalculent aussitôt dans les unités choisies.

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   Étape 1

   Rassemblez les chiffres nécessaires au calculateur de ratio de Sharpe.

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   Étape 2

   Le moteur évalue Sharpe = (portfolio return − risk-free rate) ÷ standard deviation à la frappe.

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   Étape 3

   Vérifiez le résultat et son unité.

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   Étape 4

   Recommencez avec d’autres valeurs.

• Ordre de grandeur sauté

• Précision illusoire

• Hypothèses figées